El mercado de opciones se vuelve alcista, ETH señala su primera fortaleza en 6 meses

[El mercado de opciones se volvió alcista, ETH envió una señal fuerte por primera vez en 6 meses] News el 18 de julio, ETH superó los $1500 a principios del 18 de julio, alcanzando el nivel más alto desde el 12 de junio, y también los últimos seis. Por primera vez tiempo en un mes, emitió una señal de fortalecimiento.

Según Griffin Ardner, comerciante de Blofin, una empresa de gestión de activos cifrados, algunos comerciantes están comprando una gran cantidad de opciones de compra, lo que empuja al mercado de opciones de Ethereum a volverse alcista. El cambio en el sentimiento del mercado también se refleja en el precio de ETH, porque para cubrir los riesgos, los comerciantes del mercado de opciones necesitan comprar al contado o comprar futuros largos cuando venden opciones de compra a los inversores, una acción que ayuda a subir los precios. (Coindesk)

Otras noticias:

El mercado de opciones de Bitcoin de CME crece 10 veces en 30 días: Golden Finance informó que en los últimos 30 días, el interés abierto total de las opciones de Bitcoin de CME se multiplicó por más de diez, de $35 millones el 11 de mayo a $373 millones el 10 de junio. Además, el interés abierto alcanzó máximos históricos durante seis días consecutivos del 5 al 10 de junio. Este aumento sustancial muestra el rápido crecimiento del interés de los inversores institucionales en el comercio regulado de derivados de bitcoin. A pesar de este crecimiento, CME "no tiene planes de lanzar productos de criptomonedas adicionales", dijo un portavoz. Se informa que CME representa más del 20% del mercado global de opciones de bitcoin medido por el interés abierto o el número total de contratos de derivados. Según Skew, CME es ahora el segundo mercado de opciones de bitcoin más grande del mundo después de Deribit. [2020/6/16]

Voz | Proveedor de análisis de datos cifrados: Reducir a la mitad no afectará el mercado de opciones de Bitcoin: Jinse Finance informó que el proveedor de análisis de datos cifrados Skew explicó en una serie de tweets cómo se puede lograr observando la volatilidad implícita del activo (similar a la "distorsión") curva) para determinar si un evento tiene precio. La volatilidad implícita (IV) es un término inherente a las opciones que refleja las expectativas del mercado para un activo. Skew señaló que no hubo problemas en la volatilidad implícita en el segundo trimestre, lo que significa que no se espera que el mercado de opciones de bitcoin experimente cambios importantes después del evento de reducción a la mitad. Sin embargo, los operadores esperan cierta volatilidad en marzo. Entonces, este podría ser otro "compra el rumor, vende la noticia", similar al sorprendente aumento de precio de Litecoin en el segundo trimestre de 2019 solo para desaparecer por completo después de la reducción a la mitad real. [2020/1/7]

Sound | Director de OKEx Financial Markets: El mercado de derivados continuará expandiéndose y aparecerán mercados de opciones efectivos: según las noticias oficiales de OKEx, el director de OKEx Financial Market, Lennix, fue invitado a asistir a Consensus Singapore Invest hoy y dijo: El principal volumen de operaciones del El mercado apalancado proviene de contratos de futuros y contratos perpetuos.Muchos comerciantes usan estos derivados para cubrir y administrar el riesgo de precio. El mercado de derivados continuará expandiéndose y surgirá un mercado de opciones eficaz para gestionar los riesgos de volatilidad. Con este fin, OKEx se esforzará por estar a la vanguardia de los tiempos. [2019/9/11]